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要设置华为P40 Pro的短信显示，您可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“信息”应用。
2、点击右上角的三个垂直点图标（更多选项）。
3、在弹出的菜单中选择“设置”。
4、在设置界面里，您可以看到各种短信相关的设置选项。
5、根据您的需求选择相应的设置选项进行调整，例如通知、显示、高级等。
如果您想确保短信在屏幕上直接显示，而不是隐藏或锁屏时显示，您可能需要确保手机的通知权限已经开启，信息”应用的通知显示设置正确，在某些情况下，您可能还需要确保手机的显示设置允许直接显示短信内容。
由于手机版本或软件更新，具体的操作步骤可能会有所不同，如果上述步骤无法解决问题，您可以考虑查看手机的用户手册或在线支持服务以获取更多帮助。